Сравнение ^GSPC с IWM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^GSPC с IWM

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или IWM.

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и IWM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 (^GSPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^GSPC

IWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPC:

0.24

IWM:

-0.14

Коэф-т Сортино

^GSPC:

0.47

IWM:

-0.03

Коэф-т Омега

^GSPC:

1.07

IWM:

1.00

Коэф-т Кальмара

^GSPC:

0.24

IWM:

-0.12

Коэф-т Мартина

^GSPC:

1.08

IWM:

-0.41

Индекс Язвы

^GSPC:

4.25%

IWM:

8.13%

Дневная вол-ть

^GSPC:

19.00%

IWM:

23.77%

Макс. просадка

^GSPC:

-56.78%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

^GSPC:

-14.02%

IWM:

-22.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность -10.18%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -15.42%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 9.68% против 5.42% соответственно.

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-9.57%

1 год

5.19%

5 лет

12.98%

10 лет

9.68%

IWM

С начала года

-15.42%

1 месяц

-8.23%

6 месяцев

-17.10%

1 год

-2.27%

5 лет

10.25%

10 лет

5.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPC и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IWM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPC c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^GSPC: 0.24

IWM: -0.14

Коэффициент Сортино

^GSPC: 0.47

IWM: -0.03

Коэффициент Омега

^GSPC: 1.07

IWM: 1.00

Коэффициент Кальмара

^GSPC: 0.24

IWM: -0.12

Коэффициент Мартина

^GSPC: 1.08

IWM: -0.41

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа IWM равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^GSPC

IWM

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и IWM

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^GSPC

IWM

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и IWM

S&P 500 (^GSPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 13.60% и 13.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^GSPC

IWM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^GSPC с IWM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и IWM

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPC и IWM

^GSPC

IWM

Сравнение ^GSPC c IWM - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и IWM

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и IWM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество