Сравнение ^GSPC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или IWM.
Основные характеристики
| ^GSPC | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.76% | 1.79% |
| Дох-ть за 1 год | 25.94% | 19.05% |
| Дох-ть за 3 года | 7.03% | -2.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.51% | 6.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.71% | 7.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 0.95 |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 19.68% |
| Макс. просадка | -56.78% | -59.05% |
| Current Drawdown | -1.27% | -13.02% |
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и IWM
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 10.71% против 7.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и IWM
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и IWM
Текущая волатильность для S&P 500 (^GSPC) составляет 4.08%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.