Сравнение ^GSPC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или IWM.
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и IWM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и IWM
Основные характеристики
^GSPC:
1.62
IWM:
0.55
^GSPC:
2.20
IWM:
0.91
^GSPC:
1.30
IWM:
1.11
^GSPC:
2.46
IWM:
0.61
^GSPC:
10.01
IWM:
2.37
^GSPC:
2.08%
IWM:
4.55%
^GSPC:
12.88%
IWM:
19.84%
^GSPC:
-56.78%
IWM:
-59.05%
^GSPC:
-2.13%
IWM:
-9.88%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.04% против 7.34% соответственно.
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
IWM
-1.43%
-4.60%
-0.54%
10.49%
6.83%
7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPC и IWM
^GSPC
IWM
Сравнение ^GSPC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и IWM
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и IWM
Текущая волатильность для S&P 500 (^GSPC) составляет 3.43%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.