Сравнение ^GSPC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или IWM.
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и IWM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и IWM
Основные характеристики
^GSPC:
2.07
IWM:
0.69
^GSPC:
2.76
IWM:
1.10
^GSPC:
1.39
IWM:
1.13
^GSPC:
3.05
IWM:
0.74
^GSPC:
13.27
IWM:
3.63
^GSPC:
1.95%
IWM:
3.97%
^GSPC:
12.52%
IWM:
20.85%
^GSPC:
-56.78%
IWM:
-59.05%
^GSPC:
-1.91%
IWM:
-8.18%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 25.25%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.11% против 7.83% соответственно.
^GSPC
25.25%
0.08%
9.66%
25.65%
13.17%
11.11%
IWM
11.87%
-3.62%
11.47%
12.48%
7.37%
7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и IWM
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и IWM
Текущая волатильность для S&P 500 (^GSPC) составляет 3.82%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.