Сравнение ^GSPC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или IWM.
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и IWM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и IWM
Основные характеристики
^GSPC:
0.69
IWM:
0.11
^GSPC:
0.99
IWM:
0.30
^GSPC:
1.13
IWM:
1.04
^GSPC:
0.93
IWM:
0.12
^GSPC:
3.33
IWM:
0.37
^GSPC:
2.84%
IWM:
6.12%
^GSPC:
13.70%
IWM:
20.37%
^GSPC:
-56.78%
IWM:
-59.05%
^GSPC:
-7.76%
IWM:
-15.49%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -7.56%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 10.71% против 6.66% соответственно.
^GSPC
-3.64%
-5.75%
-0.61%
8.28%
18.37%
10.71%
IWM
-7.56%
-6.22%
-7.23%
0.52%
14.91%
6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPC и IWM
^GSPC
IWM
Сравнение ^GSPC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и IWM
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и IWM
Текущая волатильность для S&P 500 (^GSPC) составляет 5.85%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.