Сравнение ^GSPC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или IWM.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и IWM
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 24.72%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.16% против 8.57% соответственно.
^GSPC
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
IWM
17.83%
5.96%
16.10%
33.25%
9.62%
8.57%
Основные характеристики
| ^GSPC | IWM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.40 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.66 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 16.26 | 8.92 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 3.82% |
| Дневная вол-ть | 12.23% | 20.97% |
| Макс. просадка | -56.78% | -59.05% |
| Текущая просадка | -0.88% | -3.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и IWM
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и IWM
Текущая волатильность для S&P 500 (^GSPC) составляет 3.96%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.